Vous le savez probablement déjà si vous vous intéressez aux stratégies de trading : l’indicateur parfait n’existe pas. Aujourd’hui, je vais tout de même prendre le temps de vous présenter l’indicateur couteau-suisse du forex qu’est le RSI (Relative Strength Index). Je ne me risquerai pas à traduire ce terme car les noms barbares comme « indice de force relative » écorchent quelque peu mes yeux et mes oreilles. Mince, je viens de le traduire.
Le RSI (Relative Strength Index), c’est quoi ?
Je passerai sur les modalités de calcul qui sont assez simple mais qui ne présente que peu d’intérêt. Si ça vous intéresse, c’est expliqué de manière très claire sur wikipédia.
Description du RSI
Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une courbe (le plus souvent affiché en bas du graphique) qui oscille entre 2 valeurs extrêmes (0 et 100). Le plus souvent calculé sur 14 périodes, le RSI peut être calculé sur une durée différente mais ne bidouillez les réglages des indicateurs que si vous savez ce que vous faites…
La plupart des brokers proposent cet indicateur mais à ma grande surprise, pas la totalité ! Dans ce cas, une seule solution : ProRealTime.
Comment utiliser le RSI ?
C’est très joli toutes ces couleurs mais ça marche comment ?
Regardez un peu l’indicateur : entre 0 et 50 puis entre 50 et 100 apparaissent deux graduations pour les valeurs de votre choix. Ici j’ai laissé le réglage par défaut le plus courant avec des bornes fixées à 20 et 80. Ces niveaux nous servent à déterminer si la valeur est très demandée sur le marché :
- Entre 80 et 100 la valeur est surachetée : un considère que le pourcentage des achats par rapport aux ventes est anormalement élevé.
- Inversement, entre 0 et 20 la valeur est survendue.
Construire une stratégie de trading en utilisant le RSI (Relative Strength Index)
On pourrait en conclure que l’on doit acheter toutes les valeurs survendues, et vendre toutes les valeurs surachetées. Si vous faites ça vous courrez à la ruine, et je décline bien évidemment toute responsabilité.
Le RSI ne doit pas être utilisé seul : une valeur surachetée est à surveiller car un retournement de tendance est attendue (et inversement pour une valeur survendue, vous l’aurez compris).
Dans tous les cas, si le cours évolue dans un marché de tendance, ne passez d’ordre que dans le sens de la tendance !
Un petit exercice : la tendance est haussière, le RSI est à 100, vous faites quoi ?
Mais rien pardi ! Vous devez patientez jusqu’à ce que la courbe revienne à des niveaux plus « normaux », et là vous pouvez acheter.
En fait, le RSI vous aide à être un parfait mouton : vous voyez quand les traders commencent à acheter alors vous vous empressez de suivre le mouvement. En ayant quand même pris soin de confirmer avec d’autres indicateurs…
Ce qu’il faut faire, c’est entrer toujours dans le sens de la tendance mais attendre une correction pour entrer au meilleur moment. Bien sûr, parfois les petites corrections de marché se transforment en gros retournements de tendance mais si vous avez bien lu les précédents articles, vous n’avez pas perdu beaucoup car vous avez eu l’intelligence de placer un ordre stop au bon endroit.
Utiliser les divergences du RSI pour placer des ordres gagnants
Ici on peut voir les divergences mises en évidence par les ellipses. La plus marquée est la troisième, on voit bien que les la courbe des cours continue à la baisse tandis que celle du RSI part clairement à la hausse.
Divergence du RSI ?
C’est simplement lorsqu’il y a une différence entre l’orientation des cours et celle de l’indicateur (ici le RSI, donc). Par exemple, quand les cours montent et que le RSI s’approche du 0.
- On parle de divergence haussière quand les cours baissent alors que le RSI s’approche de 100.
- On a une divergence baissière si les cours montent tandis que le RSI s’approche de 0.
Comment passer un ordre en fonction des divergences du RSI ?
- On passera un ordre d’achat en cas de divergence haussière car un mouvement d’achat massif est potentiellement en préparation.
- Inversement, une divergence baissière pourra être un signal de vente car le mouvement de vente a commencé. En ce qui concerne les marchés actions, ces mouvements de vente peuvent être bien plus violets que les mouvements haussiers, c’est donc à surveiller de très près.
En fait, retenez ceci : en cas de divergence, il faut suivre le sens de l’indicateur et non celui des cours.
